Amundi S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll UCITS ETF Acc

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Performance

(Kursbasiert)

  • 1 Woche
  • +0,93%
  • 1 Monat
  • -4,21%
  • 3 Monate
  • +0,26%
  • lfd. Jahr
  • -28,80%
  • 1 Jahr
  • -34,54%
  • 3 Jahre
  • -72,43%
  • 5 Jahre
  • -74,40%

Kursdaten & Kennzahlen

  • Vortag 0,9328
  • Eröffnung 0,941
  • Tageshoch 0,941
  • Tagestief 0,941
  • Volumen N.A.
  • Umsatz N.A.
  • Kursfeststellungen N.A.
Weitere Kennzahlen

Profil

  • Das Anlageziel des Fonds besteht darin, sowohl die Aufwärts- als auch die Abwärtsentwicklung des "S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll Index" (der "Referenzindex") in US-Dollar (USD) zu verfolgen, der für die Bewegung des Marktes für Terminkontrakte repräsentativ ist und sich auf die implizite Volatilität des S&P 500 Index bezieht, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex zu minimieren (der "Tracking Error"). Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Vertrag (Finanzderivate, die "ADI") abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.
Mehr Information
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverw. thesaurierend

Dokumente

Quelle: EDISOFT GmbH (www.edisoft.de)

Kennzahlen

(basierend auf NAV/Fondgesellschaft)

  • Fondsvolumen 110,89 Mio.
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  • lfd. Jahr
  • 6 Monate
  • 1 Jahr
  • 3 Jahre
  • 5 Jahre
  • Volatilität
  • +28,06%
  • +35,72%
  • +30,42%
  • +35,43%
  • +48,85%
  • Sharpe Ratio
  • -1,42
  • -1,26
  • -1,99
  • -1,28
  • -0,66
  • Max. Verlust
  • -18,18%
  • -18,18%
  • -20,08%
  • -22,36%
  • -28,06%

Stammdaten

  • Auflagedatum 25.09.2012
  • Fondswährung EUR
  • Ertragsverwendung thesaurierend
  • Nachbildung Synthetische Replikation
  • Fondsgesellschaft Amundi Luxembourg S.A.
  • Geschäftsende 31.12.

Laufende Kosten

  • Verwaltungsvergütung p.a. 0,60%
  • Performancegebühr p.a. N.A.
  • Gesamtkosten 0,60%

Größte Position

  • !Apple Com 8,39%
  • !Total SA 5,19%
  • Alphabet, Inc. Class C 5,13%
  • Vinci SA 5,02%
  • ENGIE 4,62%
  • Sanofi 4,60%
  • Pfizer 4,29%
  • Unitedhealth Group, Inc. 4,20%
  • Amazon.com 4,17%
  • restliche Positionen 54,39%

Strategie

Das Anlageziel des Fonds besteht darin, sowohl die Aufwärts- als auch die Abwärtsentwicklung des "S&P 500 VIX Futures Enhanced Roll Index" (der "Referenzindex") in US-Dollar (USD) zu verfolgen, der für die Bewegung des Marktes für Terminkontrakte repräsentativ ist und sich auf die implizite Volatilität des S&P 500 Index bezieht, und gleichzeitig die Volatilität der Differenz zwischen der Rendite des Fonds und der Rendite des Referenzindex zu minimieren (der "Tracking Error"). Der Fonds strebt an, sein Ziel durch indirekte Replikation zu erreichen, indem er einen außerbörslichen Swap-Vertrag (Finanzderivate, die "ADI") abschließt. Ferner kann der Fonds in ein diversifiziertes Portfolio internationaler Aktien investieren, deren Performance über die ADI gegen die Performance des Referenzindex ausgetauscht wird.